Rate of Change Definition & Example |

Apa itu:

Rate of Change (ROC) , adalah persentase perubahan harga lebih dari yang ditentukan jangka waktu. Ini adalah salah satu cara paling dasar untuk mengukur momentum.

Bagaimana cara kerjanya (Contoh):

Untuk menghitung ROC, Anda membagi harga saat ini dengan harga sebelumnya, kemudian, untuk mengubahnya menjadi persentase, kurangi 1 dari nilai itu dan kalikan dengan 100:

ROC = [(Harga Saat Ini / Harga Sebelumnya) - 1] * 100

Misalnya, harga saat ini dapat dibagi dengan harga penutupan enam bulan yang lalu untuk menemukan 6- bulan ROC.

Perhitungan ini dapat diterapkan untuk semua jenis seri data, termasuk harga saham, harga ETF, harga reksa dana, atau bahkan data ekonomi. Bahkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) yang banyak diikuti adalah perhitungan ROC perubahan harga 12 bulan.

Pedagang dapat menggunakan ROC dengan sendirinya sebagai strategi perdagangan yang lengkap. Pedagang bisa membeli ketika ROC positif dan menjual ketika turun di bawah nol. Ini diilustrasikan dalam bagan di bawah di mana, dengan menggunakan analisis ROC, dua keuntungan besar akan tercapai sementara kerugian besar akan dihindari:

Beberapa pedagang menambahkan rata-rata bergerak ke ROC dan berdagang hanya berdasarkan itu. Sinyal beli akan terjadi ketika ROC melintasi di atas moving average dan sinyal sell akan diambil ketika ROC jatuh di bawah moving average-nya. Setiap periode waktu dapat digunakan untuk indikator atau rata-rata, tetapi 26-minggu ROC dengan rata-rata pergerakan 13 minggu adalah pengaturan yang paling umum.

Pasar bull and bear dapat diidentifikasi dengan nilai ROC. Pasar bullish akan positif dan penurunan akan memiliki ROC negatif.

Mengapa Matters:

Tingkat perubahan adalah indikator serbaguna yang dapat digunakan untuk perdagangan atau "bercak gelembung".

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa persediaan momentum tinggi cenderung mengungguli selama tiga hingga dua belas bulan ke depan. Pedagang dapat menyaring saham dengan ROC tertinggi dan membelinya. ROC akan sering berubah lebih rendah dan jatuh di bawah rata-rata bergeraknya menjelang penurunan harga, menawarkan sinyal jual yang tepat waktu. Hal ini juga membantu untuk melihat ketika ROC berubah negatif karena itu sering merupakan sinyal bahwa penurunan harga lebih banyak di depan.

ROC juga dapat digunakan untuk melihat gelembung. Sebelum runtuh, harga FXI (ditampilkan dalam grafik di atas) berlipat ganda hanya dalam enam bulan dan ROC-nya di atas 100%. Kemajuan harga seperti ini umumnya tidak berkelanjutan dan dengan mengikuti ROC, seorang trader dapat menghindari crash pasca-boom. Sebagai aturan praktis, setiap kali ROC 6 bulan berada di atas 50%, uang muka tidak akan berlanjut.

Pedagang juga dapat menambahkan Bollinger Bands ® ke ROC untuk membantu menemukan titik balik. Ketika ROC berada di atas Bollinger Band lebih dari dua standar deviasi di atas rata-rata, sebuah peristiwa yang diperkirakan akan terjadi kurang dari 2,5% dari waktu. Ini adalah peringatan bahwa harga telah naik dengan cepat dan pembalikan bisa dekat. Demikian pula, pergerakan harga ke atas akan diharapkan ketika ROC jatuh di bawah Bollinger Band yang lebih rendah, yang juga diperkirakan akan terjadi hanya 2,5% dari waktu. Dengan menetapkan Bollinger Bands menjadi 3 atau lebih standar deviasi dari rata-rata - sesuatu yang mudah dilakukan dengan hampir semua perangkat lunak perdagangan - Anda dapat melihat pasar ekstrem yang lebih langka. Hanya 1% dari semua pembacaan ROC harus lebih dari 3 standar deviasi dari rata-rata. Peluang langka ini umumnya akan mewakili titik masuk risiko rendah untuk perdagangan.