Definisi & Contoh Backtesting |

Apa itu:

Backtesting adalah proses penerapan strategi perdagangan atau metode analisis untuk data historis untuk melihat seberapa akurat strategi atau metode akan memprediksi hasil aktual.

Bagaimana cara kerjanya (Contoh):

Sebagai contoh, mari kita asumsikan Anda menyusun model yang menurut Anda secara konsisten memprediksi nilai masa depan S & P 500. Dengan menggunakan data historis, Anda dapat melakukan backtest model untuk melihat apakah itu akan berhasil di masa lalu. Dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap hasil historis yang sebenarnya, backtesting dapat menentukan apakah model memiliki nilai prediktif.

Hampir semua metode untuk memprediksi apa pun dapat di-backtested. Sebagai contoh, seorang analis dapat men-backtest metode mereka untuk memprediksi laba bersih perusahaan, tingkat volatilitas saham tertentu, rasio kunci, atau persentase pengembalian. Trader teknis adalah pengguna backtesting yang paling umum, dan kebanyakan backtesting saat ini dilakukan dengan perangkat lunak komputer.

Mengapa Matters:

Backtesting menawarkan kepada analis, trader, dan investor cara untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi perdagangan mereka dan model analitik sebelum mengimplementasikannya. Gagasannya adalah bahwa strategi yang akan berhasil dengan buruk di masa lalu mungkin akan bekerja dengan buruk di masa depan, dan sebaliknya. Tapi seperti yang Anda lihat, bagian kunci dari backtesting adalah asumsi berisiko bahwa kinerja masa lalu memprediksi kinerja masa depan.