Definisi R Squared & Contoh |

Apa itu:

R-squared , biasanya direpresentasikan sebagai R2, adalah teknik yang mengevaluasi hubungan statistik antara dua rangkaian acara. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan porsi pergerakan keamanan di pasar relatif terhadap pergerakan indeks terkait.

Cara kerjanya (Contoh):

Secara teknis, R2 mengukur proporsi variabilitas dalam kumpulan data. Ini dihitung menggunakan metode statistik yang mengukur proporsi data ke varians data yang diharapkan. Jika variannya tinggi, R2 rendah. Sebaliknya, jika variasinya rendah (yaitu nilai yang diamati mendekati apa yang diharapkan), R2 tinggi. Secara statistik, R2 jatuh antara 0 dan 1. Dalam laporan keuangan, R-kuadrat muncul sebagai nilai antara 0 dan 100 (itu adalah R2 kali 100.) Ukuran ini menggambarkan seberapa baik hasil masa depan kemungkinan diprediksi oleh model statistik.

Seperti gambar ilustrasi di bawah ini menunjukkan, dua peristiwa dengan hubungan 1 untuk 1 (yaitu satu unit di sepanjang sumbu x dicocokkan dengan satu unit sepanjang sumbu Y, R2 adalah 1. Di mana gerakan dari dua peristiwa tidak sangat cocok, misalnya, R2 jatuh. Di mana tidak ada hubungan yang jelas antara peristiwa, (yaitu di mana peristiwa muncul acak dalam kaitannya dengan satu sama lain), R2 jatuh mendekati 0.

Secara praktis, R2 adalah berguna alat dalam menentukan korelasi antarperistiwa.Sebagai contoh, hubungan dekat atau korelasi antara harga pasokan tertentu dapat dijelaskan oleh R2, biasanya karena pemasok mungkin berada dalam industri yang sama dan didorong oleh faktor penawaran dan permintaan yang sama. sekuritas pendapatan tetap diukur melawan T-bill. Ekuitas diukur terhadap S & P 500.

Mengapa Matters:

R-squared biasanya digunakan untuk meringkas hubungan statistik atau korelasi statistik antara dua peristiwa. Meskipun itu mungkin benar, itu tidak membuktikan bahwa ada hubungan kausal. Seperti kebanyakan model statistik, kekuatan prediktif mereka hanya sebaik pemahaman atas peristiwa itu sendiri. Di pasar sekuritas, R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja keamanan sejalan dengan pergerakan indeks. Rendah R-squared menunjukkan bahwa keamanan tidak mengikuti indeks.